权证股的权证简称命名规则和技术用语

1. 权证股的权证简称命名规则和技术用语

权证类型码，也就是第三个字母的规律：沪市认购--B是（buywarrant）；深市认购--C(Callwarrant：认购权证)；沪市认沽、深市认沽--P（putwarrant认沽权证）最后一位，也就是第8个字位用一个数字或字母表示以标的证券发行的第几只权证，当超过9只时用A到Z表示第10只至第35只。(某某CWB1)的CW是取“Callwarrant”缩写，是沪市发行的认股权证（区别股改备兑权证）五粮液认购权证(五粮YGC1)的发行人是“宜宾国有资产经营有限公司”取“宜，国”的拼音缩写YG雅戈尔认购权证(雅戈QCB1)的发行人是“宁波青春投资控股有限公司”取“青，春”的拼音缩写QC华菱管线认沽权证(华菱JTP1)的发行人是“湖南华菱钢铁集团有限责任公司”取“集团”的拼音缩写JT万华认沽权证(万华HXP1)的发行人是“烟台万华华信合成革有限公司”取“华，信”的拼音缩写HX招商银行认沽权证(招行CMP1)的发行人是“招商局轮船股份有限公司（香港）ChinaMerchantsSteamNavigationCompany,Ltd”取招商局公司的英文缩写CM。权证的技术用语。溢价：权证交易价格高于实际价格多少的值。认购权证溢价=认购权证成交价-(正股股价-行权价格)X行权比例认沽权证溢价=认沽权证成交价+(正股股价-行权价格)X行权比例溢价率：溢价率是量度权证风险高低的其中一个数据，溢价率愈高,获利愈不容易。溢价率为负值,行权获利。认购权证溢价率：在权证到期前，正股价格需要上升多少百分比才可让权证投资者在到期日实现平本。认购权证溢价率=[(行权价+认购权证价格/行权比例)/正股价格-1]×100%认沽权证溢价率：在权证到期前，正股价格需要下跌多少百分比才可让权证投资者在到期日实现平本。认沽权证溢价率=[1-(行权价-认沽权证价格/行权比例)/正股价格]×100%认购权证举例：当天某正股收盘价格：19元行权价：9.9元行权比率：1:1当天认购权证收盘价格：8.59元该认购权证溢价：8.59元-(19元-9.9元）×1=-0.51元该认购权证溢价率：[(9.9元+8.59元)/19元-1]×100%=-2.684%当天某正股收盘价格：35元行权价：29.9元行权比率：(1:0.5)每2份认购权证可按行权价购买1股正股当天认购权证收盘价格：4.59元该认购权证溢价：4.59元-(35元-29.9元）×0.5=2.04元该认购权证溢价率：[(29.9元+4.59元/0.5)/35元-1]×100%=11.657%对冲值量度衍生权证价格相对相关资产价格变动的敏感度。对冲值显示相关资产价格在每一单位的变动下衍生权证理论价值的变动。通常认购权证的对冲值是正数，认沽权证的对冲值是负数。举例，如以某股份发行的认购权证的对冲值为0.5，则股份股价每上升1元，权证价格理论上会上升0.5元；如权益比率为10份衍生权证兑1股，每份权证价格的变动便为0.05元。时间递耗值(Theta)时间递耗值显示衍生权证剩余时间的变动引致衍生权证价格的变动。由于时间递耗值量度时间递耗对衍生权证的影响，其数值必属负数。举例来说，如每日时间递耗值为-0.0015，即假设其他因素维持不变，权证的价值每日会跌0.0015元。杠杆值(Gearing)简单杠杆值所计算的是相关资产价格高于权证价格的倍数，计算的方程式为：相关资产的股价/(权证价值畛权益比率)。实际杠杆值则把对冲值计算在内，可以较准确地算出权证提供的实际杠杆作用。实际杠杆值的方程式为：简单杠杆值畛对冲值。举例来说，若实际杠杆值为10，即指如相关资产价格上升1%，认购权证的理论价便会上升10%。投资者必须注意以上提及的技术性参数会不时改变，只适用于短时间内。使用过期数据会导致投资者作出不正确的投资决定。行权方式：有以下三种行权方式，通过证券信息库的“行业类别”字段发布。E（European-style：欧式行权）；A（American-style：美式行权）；B（百幕大混合式）。美式行权：指持有人有权在期权存续期内的任何时候执行期权，包括期前和到期日（即一般情况下，行权起始日=权证挂牌首日，行权截止日=权证到期日）。欧式行权：只能在权证到期日行权（即行权起始日=行权截止日=权证到期日）。百慕大混合式：介于美式与欧式之间，持有人有权在到期日之前的一个或者多个日期行权（即行权起始日=<行权截止日=<权证到期日）。

2. 权证股的权证概念

权证，是指标的证券发行人或其以外的第三人发行的，约定持有人在规定期间内或特定到期日，有权按约定价格向发行人购买或出售标的证券，或以现金结算方式收取结算差价的有价证券。权证实质反映的是发行人与持有人之间的一种契约关系，持有人向权证发行人支付一定数量的价金之后，就从发行人那获取了一个权利。这种权利使得持有人可以在未来某一特定日期或特定期间内，以约定的价格向权证发行人购买/出售一定数量的资产。购买股票的权证称为认购权证，出售股票的权证叫作认售权证（或认沽权证）。权证分为欧式权证、美式权证和百慕大式权证三种。所谓欧式权证：就是只有到了到期日才能行权的权证。所谓美式权证：就是在到期日之前随时都可以行权的权证。所谓百慕大式权证：就是持有人可在设定的几个日子或约定的到期日有权买卖标的证券。持有人获取的是一个权利而不是责任，其有权决定是否履行契约，而发行者仅有被执行的义务，因此为获得这项权利，投资者需付出一定的代价(权利金)。权证(实际上所有期权)与远期或期货的分别在于前者持有人所获得的不是一种责任，而是一种权利，后者持有人需有责任执行双方签订的买卖合约，即必须以一个指定的价格，在指定的未来时间，交易指定的相关资产。从上面的定义就容易看出，根据权利的行使方向，权证可以分为认购权证和认沽权证，认购权证属于期权当中的看涨期权，认沽权证属于看跌期权。权证价值由两部分组成，一是内在价值，即标的股票与行权价格的差价；二是时间价值，代表持有者对未来股价波动带来的期望与机会。在其他条件相同的情况下，权证的存续期越长，权证的价格越高；美式权证由于在存续期可以随时行权，比欧式权证的相对价格要高。认购权证价值=(正股股价-行权价)X行权比例认沽权证价值=(行权价-正股股价)X行权比例

3. 权证股的权证概念

权证，是指标的证券发行人或其以外的第三人发行的，约定持有人在规定期间内或特定到期日，有权按约定价格向发行人购买或出售标的证券，或以现金结算方式收取结算差价的有价证券。权证实质反映的是发行人与持有人之间的一种契约关系，持有人向权证发行人支付一定数量的价金之后，就从发行人那获取了一个权利。这种权利使得持有人可以在未来某一特定日期或特定期间内，以约定的价格向权证发行人购买/出售一定数量的资产。购买股票的权证称为认购权证，出售股票的权证叫作认售权证（或认沽权证）。权证分为欧式权证、美式权证和百慕大式权证三种。所谓欧式权证：就是只有到了到期日才能行权的权证。所谓美式权证：就是在到期日之前随时都可以行权的权证。所谓百慕大式权证：就是持有人可在设定的几个日子或约定的到期日有权买卖标的证券。持有人获取的是一个权利而不是责任，其有权决定是否履行契约，而发行者仅有被执行的义务，因此为获得这项权利，投资者需付出一定的代价(权利金)。权证(实际上所有期权)与远期或期货的分别在于前者持有人所获得的不是一种责任，而是一种权利，后者持有人需有责任执行双方签订的买卖合约，即必须以一个指定的价格，在指定的未来时间，交易指定的相关资产。从上面的定义就容易看出，根据权利的行使方向，权证可以分为认购权证和认沽权证，认购权证属于期权当中的看涨期权，认沽权证属于看跌期权。权证价值由两部分组成，一是内在价值，即标的股票与行权价格的差价；二是时间价值，代表持有者对未来股价波动带来的期望与机会。在其他条件相同的情况下，权证的存续期越长，权证的价格越高；美式权证由于在存续期可以随时行权，比欧式权证的相对价格要高。认购权证价值=(正股股价-行权价)X行权比例认沽权证价值=(行权价-正股股价)X行权比例

4. 权证股的代码有哪些？？

认购权证：  030002 五粮YGC1 031001 侨城HQC1 031002 钢钒GFC1 031003 深发SFC1 031004 深发SFC2 580008 国电JTB1 580009 伊利CWB1 580010 马钢CWB1 580011 中化CWB1 580012 云化CWB1 580013 武钢CWB1  认沽权证：  580989 南航JTP1 580997 招行CMP1 038003 华菱JTP1 038004 五粮YGP1 038006 中集ZYP1

　　权证股是一种有价证券，投资者付出权利金购买后，有权利（而非义务）在某一特定期间（或特定时点）按约定价格向发行人购买或者出售标的证券。其中：发行人是指上市公司或证券公司等机构；权利金是指购买权证时支付的价款；标的证券可以是个股、基金、债券、一篮子股票或其它证券，是发行人承诺按约定条件向权证持有人购买或出售的证券。

5. 权证股的权证的设立

权证的创设是指权证上市交易后，由有资格的机构提出申请的、与原有权证条款完全一致的增加权证供应量的行为。权证的注销是指创设人（即创设权证的证券公司）向证券交易所申请注销其所指定的权证创设帐户中的全部权证或部分权证。上证所规定，申请在交易所上市的权证，其标的证券为股票的，标的股票应符合以下条件：最近20个交易日流通股份市值不低于10亿元；最近60个交易日股票交易累计换手率在25%以上；流通股股本不低于2亿股。认股权证，又称“认股证”或“权证”，其英文名称为Warrant，故在香港又俗译“窝轮”。在证券市场上，Warrant是指一种具有到期日及行使价或其他执行条件的金融衍生工具。而根据美国证券交易所的定义，Warrant是指一种以约定的价格和时间（或在权证协议里列明的一系列期间内分别以相应价格）购买或者出售标的资产的期权。备兑权证是由持有该相关资产的第三者发行，并非由相关企业本身发行，一般都是国际性投资银行机构发行。发行商拥有相关资产或有权拥有该资产。备兑认股权证可以是认购或认沽，投资者并同时面对发行商的信贷风险。备兑权证被视为结构性产品。备兑权证是由独立于其指定证券之发行人及其附属公司的个体(通常是投资银行)所发行。指定资产可以是股本证券以外的资产，例如指数、货币、商品、债券又或一篮子证券。备兑权证所赋予的权利可以是购买的权利(认购权证)或出售的权利(认沽权证)。备兑的含义指其发行人将权证的指定证券或资产存放在独立的受托人、托管人或存管处，作为其履行责任的抵押，而受托人、托管人或存管处则代表权证持有人的利益。有些市场用权证二字代表所有类别的权证，而有些市场则以衍生权证代表备兑权证.蝶式权证是指同时买入和卖出两份价格不同的认沽权证或同时买入和卖出两份价格不同的认股权证，这样的组合可以使得投资者在股价波动在一定区间内时获得一定收益，如果价格波动超出范围，则投资者的也不会遭受损失，其收益曲线形状如“__∧__”，因其形状与展翅飞翔的蝴蝶，故将其命名为蝶式权证。马鞍式权证由一份认沽权证和认股权证组成的组合，其收益曲线形状为“__/”，与马鞍相似，称马鞍式权证，也叫宽跨式或束勒式权证。这种权证使投资者在股价大跌或大涨时获得收益，在股价变动不大时没有收益。

6. 权证股的介绍

权证股是一种有价证券，投资者付出权利金购买后，有权利（而非义务）在某一特定期间（或特定时点）按约定价格向发行人购买或者出售标的证券。其中：发行人是指上市公司或证券公司等机构；权利金是指购买权证时支付的价款；标的证券可以是个股、基金、债券、一篮子股票或其它证券，是发行人承诺按约定条件向权证持有人购买或出售的证券。

7. 权证股的权证的设立

权证的创设是指权证上市交易后，由有资格的机构提出申请的、与原有权证条款完全一致的增加权证供应量的行为。权证的注销是指创设人（即创设权证的证券公司）向证券交易所申请注销其所指定的权证创设帐户中的全部权证或部分权证。上证所规定，申请在交易所上市的权证，其标的证券为股票的，标的股票应符合以下条件：最近20个交易日流通股份市值不低于10亿元；最近60个交易日股票交易累计换手率在25%以上；流通股股本不低于2亿股。认股权证，又称“认股证”或“权证”，其英文名称为Warrant，故在香港又俗译“窝轮”。在证券市场上，Warrant是指一种具有到期日及行使价或其他执行条件的金融衍生工具。而根据美国证券交易所的定义，Warrant是指一种以约定的价格和时间（或在权证协议里列明的一系列期间内分别以相应价格）购买或者出售标的资产的期权。备兑权证是由持有该相关资产的第三者发行，并非由相关企业本身发行，一般都是国际性投资银行机构发行。发行商拥有相关资产或有权拥有该资产。备兑认股权证可以是认购或认沽，投资者并同时面对发行商的信贷风险。备兑权证被视为结构性产品。备兑权证是由独立于其指定证券之发行人及其附属公司的个体(通常是投资银行)所发行。指定资产可以是股本证券以外的资产，例如指数、货币、商品、债券又或一篮子证券。备兑权证所赋予的权利可以是购买的权利(认购权证)或出售的权利(认沽权证)。备兑的含义指其发行人将权证的指定证券或资产存放在独立的受托人、托管人或存管处，作为其履行责任的抵押，而受托人、托管人或存管处则代表权证持有人的利益。有些市场用权证二字代表所有类别的权证，而有些市场则以衍生权证代表备兑权证.蝶式权证是指同时买入和卖出两份价格不同的认沽权证或同时买入和卖出两份价格不同的认股权证，这样的组合可以使得投资者在股价波动在一定区间内时获得一定收益，如果价格波动超出范围，则投资者的也不会遭受损失，其收益曲线形状如“__∧__”，因其形状与展翅飞翔的蝴蝶，故将其命名为蝶式权证。马鞍式权证由一份认沽权证和认股权证组成的组合，其收益曲线形状为“__/”，与马鞍相似，称马鞍式权证，也叫宽跨式或束勒式权证。这种权证使投资者在股价大跌或大涨时获得收益，在股价变动不大时没有收益。

8. 权证股是什么概念？

权证可以当天买,当天可以卖,当天可以做多次t+0,手续费跟你股票交易手续费一般一样的，起点5元，不高于成交金额的0.3%,也不得低于代收的证券交易监管费和证券交易经受费，现在权证交易已经停止。