MATLAB求解KMV模型？急急急

1. MATLAB求解KMV模型？急急急

Function F=myfun3(x(1),x(2),R,c1,c2,c3)

d1=(log(x(1)/c1)+(R+x(2)^2))/x(2)

F=[x(1)*normcdf(d1,0,1)-exp(-R)*c1*normcdf(d1-x(2),0,1)-c2;normcdf(d1,0,1)*x(1)*x(2)/c2-c3]



clear all

clc

close all

C=xlsread('G:\毕业设计\计算\600684 珠江实业','计算表格','C2:C13');

E=xlsread(以下格式同上，贴子超过发表限制);

F=xlsread();

G=xlsread();

H=1.326+0.53*G;

VE=H.*F+C.*E;

STD=xlsread();

LTD=xlsread();

DP=STD+0.5*LTD;

SigE=xlsread();

rf=xlsread();

%以上我都验证过，都可以成功。

for i=1:12


c1=DP(i); （因为以上数从excel里导进来都是一列一列的，不知道是不是可以这样写。我的数比较多，这里去12个只是试验一下。我就是希望都导进来，最后又能都算出来的可以一起倒回去）


c2=VE(i);
c3=SigE(i);
R=rf(i);
a=fsolve(@(x)F,[10000;0.1])
%初值我是随便设的，我也不知道应该是多少。
VA(i)=a(1,1)
SigA(i)=a(2,1)

end

VA

SigA




出错信息是：Warning: Default trust-region dogleg method of FSOLVE cannot
handle non-square systems; switching to Gauss-Newton method.

> In fsolve at 232
In kmvmycomputer2 at 21

Optimizer appears to be converging to a minimum that is not a root:

Sum of squares of the function values is > sqrt(options.TolFun).

Try again with a new starting point.

a =




1.0e+004 *




1.0000


0.0000

VA =




10000

SigA =



0.1000

2. matlab求解KMV模型，数据已有

可不可以问一下股票的波动率，也就是pricetheta是怎么算的

3. 关于KMV模型中的 matlab 处理求助

编程如下（别人论文里找的也不知道对不对，感兴趣的可以先运行一下）
Matlab程序：
function[Va,SigmaVa]=Conv(E,SigmaE,D,r,T)
%计算Va，SigmaVa
key=0;
Pl=4*atan(l);
Va=E;%va以E为迭代的初值
newVa=Va;
SigmaVa=SigmaE;%SigmaVa以SigmaE为迭代的初值
For k=1:100000%迭代SigmaVa
For j=1:100000%迭代Va
oldVa=newVa;
%Va=(E+D*exp(-r*T)*Nd2)/Ndl;
%SigmaVa=E*SigmaE/(E+D*exp(-r*T)*Nd2);
dl=(log(oldVa/D)+(r+(SigmaVa^2)/2)*T)/(SigmaVa*(T^0.5));
d2=dl-(SigmaVa*(T^(1/2)));
Ndl=normedf(dl,0,1);
Nd2=normedf(d2,0,1);
fV=oldVa*Ndl-D*exp(-r*T)*Nd2-E;
dfV=Ndl+exp(-dl*dl/2)/((2*PI*T)^0.5*SigmaVa)-D*exp(-r*T)*exp(-d2*d2/2)/((2*Pl*T)^0.5*oldVa*SigmaVa);
if dfV==0
dfV
Pause;
end
dV=-fV/dfV;
newVa=oldVa+dV;%前后两次的值认为非常接近，则迭代成功
%newVa
If newVa==0
oldVa
newVa
Pause;
end
if(dV/newVa)-le-7
break;
end
end
Va=newVa;
dl=(log(Va/D)+(r+(SigmaVa^2)/2)*T)/(SigmaVa*(T^(1/2)));
d2=dl-(SigmaVa*(T^(l/2)));
Ndl=normedf(dl,0,1);
Nd2=normedf(d2,0,l);%方程右边与左边的比值
diff=(Va*Ndl-D*exp(-r*T)*Nd2)/E;
if diff1+le-5
assert('error');%迭代出现错误
else
key=key+1;
end
newSigmaVa=E*SigmaE/(E+D*exp(-r*T)*Nd2);
if((SigmaVa-newSigmaVa)/newSigmaVa)-le-5
break;
key=key+1;
else
SigmaVa=newSigmaVa;
end
end
if key==2
%e1se
%Va=-1;
%SigmaVa=-1;
End
 
 如果觉得不麻烦的话，就请留下邮箱吧
我把 股票波动率σ   股权价值   违约点D   无风险利率 r   时间t   的数据发给你，
求出的结果应该是企业资本市场价值（V）和行业风险（σ ）
万分感谢

4. KMV模型中的 matlab的处理，已有KMV模型求解数据包和具体需要的数据。

KMV模型主要用计算资产价值的波动率和资产价值等。下图为某年某月的工商银行资产价值的波动率图和工商银行资产价值图。

5. 急：Matlab求解KMV模型，使用代码出现问题

首先你应该用m文件存储这些代码，其次需要查看报错的内容来判断出错的位置

6. 用matlab做KMV模型的函数求解时，报错如下图。请问是怎么回事？哪里出错了？

fsolve是解决单目标值的，而你自定义的函数里面有两个输出值。
可以考虑写两个函数，分别计算F中的两个数。

7. KMV模型用Matlab里的什么工具

　　KMV模型的运用：
　　首先，它利用Black-Scholes期权定价公式，根据企业资产的市场价值、资产价值的波动性、到期时间、无风险借贷利率及负债的账面价值估计出企业股权的市场价值及其波动性。 
　　其次根据公司的负债计算出公司的违约实施点 (default exercise point，为企业1年以下短期债务的价值加上未清偿长期债务账面价值的一半)，计算借款人的违约距离。
　　最後，根据企业的违约距离与预期违约率(EDF) 之间的对应关系，求出企业的预期违约率。
　　
　　

8. MATLAB实现KMV模型需要什么数据

MATLAB实现KMV模型需要各银行的流动负债SD、长期负债LD、总股数、基准日收盘价、股权价值VE、违约点DP、债务面值F、 无风险利率r等数据。